“桑拿”是芬蘭語，原意是指“一個沒有窗子的小木屋”，這樣的稱呼恐怕與桑拿的起源有關。

最初的小木屋，不僅沒有窗戶，甚至連煙囪也沒有，濃煙把屋子熏得油黑，因而，那時的桑拿就叫“煙桑拿”。

后來，一些富有革新精神的人安裝了煙囪，桑拿從此也就有了新顏面。 不過，芬蘭的一些地方仍然保留了“煙桑拿”，但享受一次，卻要很多錢，而且很費時間，因為“煙桑拿”要熏上七八個小時才能達到真正的效果。